找目录的想法现实。 
ActiveX 本质是 OCX, 每个OCX都会有一个唯一标识: classId. 在OCX安装成功后,  会在注册表中生成对应的classID键, 该键指向被调用dll. 
用户打开 IE 时通过classid来查找要加载的ActiveX. 
如何在IE上启动用户机器上的软件倒是可以. 这个需要在 ContentType中制定 MIMEType. 
例如: 
application/msexcel   可以默认打开 excel 
application/pdf 可以打开pdf阅读器 
更多的看这里: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type 
如何注册自己程序的 MIMEType, 看这里: 
http://support.microsoft.com/kb/302002/zh-cn